Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

##article.authors##

  • Улугбек Пулатов

##semicolon##

фондовый рынок, волатильность рынка, модели волатильности, устойчивость, асимметрия, возврат к среднему, риск-премия, модели волатильности, ARCH, GARCH, EGARCH.

##article.abstract##

В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделей
волатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основные
концепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и их
значимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

##submission.authorBiography##

Улугбек Пулатов

докторант, Наманганский инженерно- технологический институт,
докторант кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит»

##submissions.published##

2024-10-01

##submission.howToCite##

Пулатов, У. (2024). Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(10). Retrieved from https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/3165

##issue.issue##

##issue.vol## 2 ##issue.no## 10 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали

##section.section##

Articles

##submission.license##

##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##