Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Авторы

  • Пулатов Улугбек Хапизович

Ключевые слова:

фондовый рынок, волатильность рынка, модели волатильности, устойчивость, асимметрия, возврат к среднему, риск-премия, модели волатильности, ARCH, GARCH, EGARCH.

Аннотация

В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделей
волатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основные
концепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и их
значимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

Биография автора

Пулатов Улугбек Хапизович

докторант, Наманганский инженерно- технологический институт,
докторант кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит»

Опубликован

2024-10-01

Как цитировать

Пулатов, У. (2024). Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка. ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ, 2(10). извлечено от https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/3165

Выпуск

Том 2 № 10 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» журнали

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2024 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.