Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка

Authors

  • Улугбек Пулатов

Keywords:

фондовый рынок, волатильность рынка, модели волатильности, устойчивость, асимметрия, возврат к среднему, риск-премия, модели волатильности, ARCH, GARCH, EGARCH.

Abstract

В данной статье представлены сравнительный анализ различных моделей
волатильности фондового рынка (ARCH, GARCH, EGARCH и TGARCH) и основные
концепции волатильности, такие как историческая и имплицитная волатильность, и их
значимость для оценки риска и стратегий хеджирования.

Author Biography

Улугбек Пулатов

докторант, Наманганский инженерно- технологический институт,
докторант кафедры «Бухгалтерский учёт и аудит»

Published

2024-10-01

How to Cite

Пулатов, У. (2024). Сравнительный анализ моделей волатильности фондового рынка. GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 2(10). Retrieved from https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/3165

Issue

Vol. 2 No. 10 (2024): «Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.